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交易时段

数据集标识：ref.trading_sessions；证券对象标识示例：000001.SZ

按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的交易时段规则：每条规则对每种时段表类型给出按顺序排列的阶段，每个阶段写明当地起止时间、锚定日期与日偏移（表达夜盘与跨午夜）、能否申报与撤单以及撮合方式。同一标的同一交易日、同一时段表类型恰好匹配一条规则；尚未取得依据的属性为空，不以默认值代替。

业务主键：rule_id、session_profile、phase_sequence，每行取值唯一。

接口​

用途方法与路径
查询数据POST /v1/datasets/ref.trading_sessions/query
契约与当前发布GET /v1/datasets/ref.trading_sessions
准备批量快照POST /v1/datasets/ref.trading_sessions/preparations

请求参数​

可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数，名称保持契约原名。

参数名类型必填说明
start_datedate否按生效日期筛选，查询开始日期，包含该日。
end_datedate否按生效日期筛选，查询结束日期，包含该日。

返回字段​

列名保持契约原名，可直接用于 select、where 与结果行。

字段名中文名称类型可空说明
rule_id规则标识string否规则在本数据集内的唯一标识，以场所码小写开头、以生效起始年份结尾。
venue场所string否交易场所码：ISO 10383 MIC（如 XSHG 上海证券交易所），无 MIC 的场所用 BQ 开头的登记码。
asset_class资产类别string否资产类别登记值，如 stock 股票、etf 交易型开放式基金。
asset_subclass资产子类string是资产子类登记值，如 ETF 的 equity、growth_board_equity、bond、money_market、commodity、cross_border；为空表示适用该类别全部子类。
market_segment板块string是场所内的板块登记值，如 main 主板、star 科创板、chinext 创业板、sme 中小企业板、bse 北京证券交易所；为空表示不限板块。
product_code品种代码string是衍生品所属品种的场所代码；为空表示不限品种。
instrument_set_id标的集合标识string是规则适用的标的集合标识（ref.instrument_sets）；规则只对当日属于该集合的标的生效，为空表示不限。范围其余字段相同、引用同一集合族内不同集合的两条规则不算重叠。
valid_from生效日期date否规则生效日，包含该日。
valid_to失效日期date是规则失效日，不含该日；为空表示至今有效。
session_profile时段表类型string否时段表类型登记值：regular 常规交易日，half_day 半日市，no_night_session 前一交易日不开夜盘；由交易日历当日的类型选择。
calendar_id交易日历string是本规则使用的交易日历标识；为空表示使用场所登记的默认交易日历。
phase_sequence阶段序号integer否阶段在当日时段表中的顺序，从 1 起连续编号。
phase交易阶段string否交易阶段登记值，如 opening_auction 开盘集合竞价（可撤单）、opening_auction_locked 开盘集合竞价（不可撤单）、pre_continuous 连续竞价前、continuous 连续竞价、closing_auction 收盘集合竞价、after_hours_fixed_price 盘后固定价格交易。
anchor锚定日期string否trading_date 本交易日，previous_trading_date 该日历上的前一交易日（夜盘）。
start_day_offset开始日偏移integer否开始时刻相对锚定日期的天数；跨当地午夜的阶段用偏移表达。
start_time开始时间string否场所当地时间 HH:MM:SS，包含该时刻。
end_day_offset结束日偏移integer否结束时刻相对锚定日期的天数。
end_time结束时间string否场所当地时间 HH:MM:SS，不含该时刻。
earliest_end_time最早结束时间string是随机结束的阶段最早可以结束的当地挂钟时间 HH:MM:SS，按 end_day_offset 所在的当地日期解释；end_time 为最晚可能结束的时刻，结束时刻确定的阶段为空。
order_entry可申报boolean是本阶段是否接受新申报；尚未取得依据时为空。
order_cancel可撤单boolean是本阶段撤单申报是否生效；尚未取得依据时为空。
matching撮合方式string否call_auction 集合竞价，continuous 连续竞价，fixed_price 按固定价格撮合，none 不撮合。
basis_document依据文件string否规则依据的业务规则名称与条款摘要。
evidence_sha256依据原件哈希string是依据原件内容的 sha256；尚未取得原件时为空。
verification_status核验状态string否verified 已有依据原件，unverified 尚未取得依据原件。
rules_version规则表版本string否规则表全部内容的 sha256；规则表变化即版本变化，已发布数据不随之改变。

字段补充属性​

括号中是契约描述（GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields）里的键名。

字段名属性
venue标准（standard）：ISO 10383
anchor枚举（allowedValues）：["trading_date", "previous_trading_date"]
matching枚举（allowedValues）：["call_auction", "continuous", "fixed_price", "none"]
verification_status枚举（allowedValues）：["verified", "unverified"]

请求示例​

向 https://api.<环境域名>/v1/datasets/ref.trading_sessions/query 发送 POST 请求（服务地址的替换方式见快速开始），请求头为 Authorization: Bearer <API_KEY> 与 Content-Type: application/json，请求体如下：

{
  "select": [
    "venue",
    "market_segment",
    "valid_from",
    "phase_sequence",
    "phase",
    "start_time",
    "end_time",
    "matching"
  ],
  "where": [
    {
      "field": "venue",
      "op": "eq",
      "value": "XSHG"
    },
    {
      "field": "valid_from",
      "op": "gte",
      "value": "2019-07-22"
    },
    {
      "field": "valid_from",
      "op": "lte",
      "value": "2019-07-22"
    }
  ],
  "page": {
    "limit": 1000,
    "cursor": null
  }
}

响应示例​

实际结果随数据更新而变化；data 为空数组表示请求范围内没有可返回的记录。

{
  "datasetId": "ref.trading_sessions",
  "fields": [
    "venue",
    "market_segment",
    "valid_from",
    "phase_sequence",
    "phase",
    "start_time",
    "end_time",
    "matching"
  ],
  "data": [
    {
      "end_time": "15:30:00",
      "market_segment": "star",
      "matching": "fixed_price",
      "phase": "after_hours_fixed_price",
      "phase_sequence": 7,
      "start_time": "15:05:00",
      "valid_from": "2019-07-22",
      "venue": "XSHG"
    }
  ],
  "page": {
    "nextCursor": null,
    "complete": true
  }
}