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数据集字典

共 60 个数据集，分为 6 组。每页列出请求参数、返回字段与示例；列名保持契约原名。数据集是否已发布、当前版本与覆盖范围以 GET /v1/datasets 的返回为准，契约存在不代表已发布。

股票​

数据集名称说明
stock.overview股票概况中国 A 股代码、名称、挂牌市场、上市日期、稳定身份和当前状态。
stock.company_profiles上市公司资料股票发行公司的法定身份、注册信息、联系方式和主营业务。
stock.identifiers股票代码映射证券代码与外部标识之间的时态映射。
stock.name_changes股票名称变更证券简称和全称的历史变更。
stock.listing_events上市与退市事件股票挂牌开始和终止上市生命周期事件。当前发布范围仅包含已批准当前证券的挂牌开始事件；历史退市事件将在独立证据完成后追加。
stock.trading_calendar股票交易日历股票市场交易日、休市日和前一交易日。
stock.trading_status股票停复牌状态股票逐日交易状态快照：每个交易日每只证券一行，suspend_type 说明当日是否处于停牌状态。
stock.adjustment_factors复权因子与分红、拆分和配股方法绑定的累计价格复权因子。每条因子自 effective_date 起生效，沿用到下一条生效日前一日；无成交日与停牌日按此规则仍取到最近一条不晚于该日的因子，不另造行。
stock.income_statement利润表上市公司报告期利润表事实。金额以currency所指币种的基本单位表示（如CNY为元），每股收益以该币种基本单位/股表示；null表示未知或不适用，不等于0。不同报告期、累计/单季、合并/母公司及披露修订版本不得混合计算。
stock.balance_sheet资产负债表上市公司报告期资产负债表事实。
stock.cash_flow_statement现金流量表上市公司报告期现金流量表事实。
stock.financial_metrics股票财务指标股票财务金额、每股指标、增长率和财务比率。
stock.financial_disclosure_schedule财报披露日期上市公司定期报告的预计、实际和修订披露日期。
stock.corporate_actions分红、拆分与配股股票分红、拆分、配股和其他公司事件的观察记录；第一批按预案公告日期提供来源观察快照，不承诺稳定事件 ID、完整修订史或 PIT 语义。
stock.major_shareholders主要股东持股前十大股东和前十大流通股东的报告期持股。
stock.shareholder_counts股东户数股东户数及其期间变化观察。
stock.industry_memberships股票行业归属股票在行业分类体系中的节点归属及其有效期。未指定 as_of 时返回当前有效记录；指定 as_of 时返回 effective_date <= as_of < end_date 的记录，end_date 为空表示持续有效。

ETF​

数据集名称说明
etf.overviewETF 概况ETF 代码、名称、管理人、跟踪指数、上市日期和状态。
etf.adjustment_factorsETF 复权因子ETF 分红等事件形成的累计价格复权因子。每条因子自 effective_date 起生效，沿用到下一条生效日前一日；无成交日与停牌日按此规则仍取到最近一条不晚于该日的因子，不另造行。
etf.navETF 净值ETF 单位净值和累计净值。
etf.shares_outstandingETF 份额规模ETF 已发行份额及其变化。
etf.assets_under_managementETF 资产规模ETF 在估值日期的基金资产净值和管理规模。

指数​

数据集名称说明
index.overview指数概况全球股票、债券、商品及其他指数的名称、代码、编制机构和发布状态。
index.daily_bars指数日线行情指数日频开高低收和点位变化。
index.weekly_bars指数周线行情指数周频点位和收益事实。
index.monthly_bars指数月线行情指数月频点位和收益事实。
index.daily_metrics指数每日指标指数每日估值、换手、涨跌和市场表现指标。
index.constituents指数成分和权重指数成分证券、权重及其生效日期。
index.classification_schemes行业分类体系行业分类方案、版本及编制机构。
index.classification_nodes行业分类节点行业分类体系中的节点、层级和父子关系。
index.rebalance_events指数调样事件指数成分调整及生效日期。

基金​

数据集名称说明
fund.nav基金净值基金单位净值、累计净值和估值日期。

权益类行情​

数据集名称说明
equity.daily_bars日线行情股票与 ETF 的不复权日线。价格全部是交易所成交的原始价，本数据集不存复权价，也没有复权列：复权由读方用 ref.adjustment_factors 自行合成，后复权价 = 价格 × 该日适用的累积因子，因子口径默认 total_return。无成交日与停牌日都照常一行：trade_status 分别为 no_trade、suspended，开高低收与前收为空，成交量与成交额为 0，不前填、不取前收，来源给的停牌日价格是前填值，不入库；所以上市期间每个交易日每个标的恰好一行，没有行就是缺数据。退市日（含）之后不输出行。除权日的前收盘价是交易所公布的除权参考价。成员资产类别：股票（stock）与 ETF（etf），两者每个字段的含义与单位相同，盘后字段只有股票才有；区分类别用 ref.instruments。指数不在内。
equity.weekly_bars股票周线行情股票按自然交易周聚合的行情。价格不复权，复权由读方用 ref.adjustment_factors 合成。成员资产类别：股票（stock）。
equity.monthly_bars股票月线行情股票按自然交易月聚合的行情。价格不复权，复权由读方用 ref.adjustment_factors 合成。成员资产类别：股票（stock）。
equity.minute_bars1 分钟 K 线交易所权益类标的的 1 分钟 K 线，只覆盖连续竞价：按 K 线定义与标的当日的交易时段规则切分，区间为 [bar_start, bar_end)，不跨时段；无成交分钟照常一行（价格为空、量额为 0），停牌分钟不输出，任何情况下都不前填。价格不复权。开盘与收盘集合竞价不入 K 线，见集合竞价记录；收盘集合竞价期间、撮合之前报出的成交是迟报的连续竞价成交，归连续竞价最后一根 K 线；盘后固定价格成交不在本数据集。成员资产类别：股票（stock）与 ETF（etf），两者每个字段的含义与单位相同；指数不在内。历史起点是首个采集交易日，之前未覆盖。本数据集只经批量交付提供，不支持逐行查询。
equity.auction_trades集合竞价记录交易所权益类标的每个交易日的开盘与收盘集合竞价：撮合时刻、唯一成交价、成交量与成交额，与 1 分钟 K 线共用当日序号。竞价窗口内撮合之前报出的成交不是竞价成交，不并入，按 K 线定义归连续竞价最后一根 K 线；盘后固定价格成交不在本数据集。成员资产类别：股票（stock）与 ETF（etf），两者每个字段的含义与单位相同；指数不在内。本数据集与 1 分钟 K 线同一次构建产出，只经批量交付提供，不支持逐行查询。
equity.listing_eventsETF 上市与退市事件ETF 挂牌开始与终止上市事件。终止上市事件取自上海、深圳证券交易所的基金公告；每条事件带公告日期与原因，公告的封存引用保存在构建血缘中，不另列公开字段。无法取得公告或公告日期的已退市 ETF 不生成无日期事件行，列入构建证据的“退市日期未知”名单。

参照数据​

数据集名称说明
ref.instruments标的主数据每行是一个 asset_id 在一段生效区间内的属性；更名、转板、最小交易单位调整、退市等任一属性变化即起新段。另设永不复用的 instrument_id，交易所回收代码时前后两个标的的 instrument_id 不同、区间不相交。板块、子类只取交易所或编制方依据，不按代码段推断；各资产类别的必填字段由资产类别登记决定。
ref.instrument_identifiers标的别名与外部标识标的的别名与外部标识，每行一个标识方案下的一个值在一段生效区间内属于一个标的：ISIN、场所内代码、展示别名，以及指数在各交易所行情中的发布代码（写成发布场所的 asset_id 形式，一个发布代码只映射到一个指数）。来源自有代码以 source:<来源名> 为方案名。
ref.asset_successions标的前后继代码变更、转换场所、合并换股或转换使一个可交易身份结束、另一个开始时的前后继关系，带每 1 单位前者换得的后者单位数与生效日期。前后继不得成环；板块变更不改变 asset_id，不在本表。
ref.corporate_actions公司行动已实施且有除权日的公司行动。一个方案中的多个分配拆成多行，用 event_group_id 关联；数量按「每 old_quantity 单位得 new_quantity 单位」读，现金按每 1 单位读。action_type 的语义与 replaces_holding 的取值固定。
ref.adjustment_factors复权因子按除权日给出的后复权因子：某日价格乘以 ex_date 不晚于该日的最新一行的累积因子。每个标的、每种口径在锚点日有一行，两个因子都是 1；某日之前没有任何行时读方必须拒绝，不得假定因子为 1。锚点变化时该标的的全部行在同一批内重发，时点视图内不会出现两个锚点。
ref.price_limit_rules涨跌幅规则按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的涨跌幅规则：每个条件（常规、风险警示、上市初期等）一条，同一标的同一交易日在每个条件下恰好匹配一条；上市初期的规则按上市日所适用的版本判定。每条注明依据；无法判定的情形不入表，不以默认比例代替。
ref.order_rules申报规则按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的申报规则：价格档位表、申报数量的下限与递增单位、零股卖出方式与申报价格有效范围。同一标的同一交易日恰好匹配一条；尚未取得依据的项为空，不以默认值代替。
ref.tick_schedules价格档位表按价格分段的最小价格变动单位：每张表由一段或多段组成，价格区间左闭右开；单一档位的表只有一段。最小价格变动单位也是涨跌停价的取整单位。
ref.settlement_rules回转与交收规则按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的回转与交收规则：当日买入能否当日卖出，以及资金与证券的交收天数。能否当日回转与交收周期是两件事，分别给出；尚未取得依据的项为空。
ref.daily_price_limits每日涨跌停价每个标的逐交易日的涨停价与跌停价，跨资产类别同一形状：同时给出按涨跌幅规则推导的值与来源行情快照的观察值，有观察值时以观察值为准并标注两者是否一致；当日不设涨跌幅或规则无法判定时如实标注原因，不以默认比例代替。观察值从开始采集行情快照的交易日起才有，此前的行只有推导值。
ref.trading_halts标的盘中临时停牌单个标的的盘中临时停牌区间：每个被部分停牌的交易日一行；全天停牌见每日交易状态，场所、板块或品种级的中断不在本数据集。来源只标出当日有临时停牌而不给时刻时，时刻为空并标为时刻未核实，不编造时刻，也不写成无停牌。某交易日没有行，只有在当日停复牌公告查询已覆盖时才表示无盘中停牌，否则为未核实，见每日交易参照的 intraday_halt_status。
ref.trading_status每日交易状态每个标的每个交易日一行：停牌状态、风险警示状态及其依据。依据只来自当日的证券简称或来源逐日标志，不以当前快照回填历史，不跨日延续；任一项没有依据时为空。
ref.daily_trading_reference每日交易参照每个在市标的每个交易日一行，跨资产类别同一形状：汇总前收盘、涨跌停价、全天停牌、风险警示、盘中停牌、当日最大序号与适用的交易规则（最小变动单位、申报数量、当日回转），供回放撮合使用。任何一项没有依据时为空并说明原因，不推测；应有而缺输入的标的交易日计为数据缺失。
ref.trading_sessions交易时段按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的交易时段规则：每条规则对每种时段表类型给出按顺序排列的阶段，每个阶段写明当地起止时间、锚定日期与日偏移（表达夜盘与跨午夜）、能否申报与撤单以及撮合方式。同一标的同一交易日、同一时段表类型恰好匹配一条规则；尚未取得依据的属性为空，不以默认值代替。
ref.trading_calendars交易日历按交易日历逐日给出是否开市、休市原因、时段表类型与前后交易日，带可知时间：年度休市安排自交易所公告之时可知，临时休市以新行表达。中国内地证券市场 cn_securities 只取深交所月度交易日历，并与交易所年度休市安排公告逐日核对。
ref.circuit_breaker_rules熔断与盘中临时停牌规则按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的熔断与盘中临时停牌规则：市场级熔断以指数为触发标的，标的级规则（如上市初期盘中临停）以标的自身为触发。同一时点可有多档规则同时生效，每个「范围 × 档位 × 上市交易日区间」恰好一条；上市初期的规则按上市日所适用的版本判定。尚未取得依据的项为空。
ref.fee_rules法定交易费用规则按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的法定交易费用：印花税、交易所经手费、监管费与过户费，不含券商佣金。同一时点多种费用同时生效，每个「费用类型 × 买卖方向」恰好一条；表中没有的费用类型表示尚未登记，不表示免收。
ref.instrument_sets标的集合按集合族登记的标的集合成员与生效区间。规则用 instrument_set_id 只对当日属于该集合的标的生效；同一集合族内的集合互斥，一个标的在任一交易日至多属于其中一个，同一集合内的同一标的区间不重叠。集合是数据：接入新市场或新的波动控制安排只新增登记行，不改规则结构。
ref.volatility_control_rules波动控制规则按滚动参考价判定、推不出当日涨跌停价的波动控制规则（美股 LULD、港股市场波动调节机制、期货动态熔断等）。命中范围且当日属于所引用集合的标的，按 control_type 与价格档恰好匹配一条，给出参考窗口、带宽、触发动作与冷静期参数。静态涨跌幅仍在 ref.price_limit_rules。
ref.series_rules派生序列换月规则连续合约等派生序列的换月规则：一组带版本的参数对象，按规则码登记。参数一经发布不再修改，改参数即登记新的规则码，从而得到新的 series_id，已发布的映射不变。换月只按参考交易日之前的收盘数据决定，日内不切换。
ref.series_definitions派生序列定义派生序列的登记：以 series_id = <场所码>:<品种代码>@<规则码>.<名次> 标识一条连续合约等序列，名次从 1 起（1 为主力或近月）。派生序列不是场所挂牌的标的，不占 asset_id；序列本身没有业务生效区间，登记即长期有效，换月由 ref.series_mappings 逐日给出。
ref.series_mappings派生序列逐日映射每个交易日每条派生序列对应的具体合约。交易日 T 的目标合约只用 T 之前已收盘的数据决定，日内不切换；available_at 是该决定所依据的收盘数据可知的时刻。换月日以 is_roll_date 标记。